奇特期权是比惯例期权(规范的欧式或美式期权)更杂乱的衍生证券，也能够称为“新式期权”。奇特期权花样繁多，一般都是在传统期权的基础上加以面目一新，或经过种种组合而构成。
奇特期权是比惯例期权(规范的欧式或美式期权)更杂乱的衍生证券，也能够称为“新式期权”。奇特期权花样繁多，一般都是在传统期权的基础上加以面目一新，或经过种种组合而构成。
由于奇特期权价格要素的多样性导致了其定价反常杂乱，因而定价问题是奇特期权理论的核心问题之一。但是由于奇特期权是由规范期权或定价相对简略的奇特期权衍生而来，这就十分有或许经过把奇特期权分化成为它们的组合，然后使其相对杂乱的定价进程大大简化。
1、妨碍期权：是指期权的报答依靠于标的财物的价格，它在一段特定时刻内是不是到达了某个特定的水平(临界值)，这个临界值就叫做妨碍水平；
2、亚式期权：是当今金融衍生品市场上买卖最为活泼的奇特期权之一，它最重要的特色在于：其到期报答依靠于标的财物在一段特定时刻(整个期权有效期或其间部分时段)内的平均价格。它归于强式途径依靠期权，由于这一平均价格将成为定价公式中的一个独立状态变量；
3、回溯期权：回溯期权的收益依附于标的财物在某个确认的时段中到达的最大或最小价格，依据是财物价仍是履行价选用这个回溯价格；
4、打包期权：由惯例的欧式期权，远期合约，现金和标的财物等构成的证券组合。