证券财物组合的预期收益率便是组成财物组合的各种财物的预期收益率的加权均匀数，其权数等于各种财物在整个组合中所占的价值份额。
组合收益率的影响要素为出资比重和单个财物收益率，将资金100%出资于最高收益率财物，可获得最高组合收益率。
1.两项财物组合的危险证券组合的标准差，并不是单个证券标准差的简略加权均匀。证券组合的危险不只取决于组合内的各证券的危险，还取决于各个证券之间的联系。
(1)一般来说，跟着财物组合中财物个数的添加，财物组合的危险会逐步下降，当财物的个数添加到某些特定的程度时，组合危险的下降将十分缓慢直到不再下降。
(2)在证券财物组合中，可以跟着财物品种添加而下降直至消除的危险，被称为非系统性危险；不能跟着财物品种添加而涣散的危险，被称为系统性危险。
(3)留意：在危险涣散的过程中，不该当过火夸张财物多样性和财物个数的效果。实际上，在财物组合中财物数目较低时，添加财物的个数，涣散危险的效应会清楚明了，但财物数目添加到某些特定的程度时，危险涣散的效应就会逐步削弱。